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Régularité de convolutions stochastiques| old_uid | 345 |
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| title | Régularité de convolutions stochastiques |
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| start_date | 2005/12/09 |
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| schedule | 11h |
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| online | no |
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| summary | La notion de convolution stochastique apparaît en dimension infinie dans la formulation de type semi-groupe ("mild") des solutions d' EDP stochastiques semi-linéaires ; en dimension finie, elle est présente dans les modèles de taux court pour les mathématiques financières. L'exposé portera en grande partie sur la régularité en temps (continuité, existence de versions càdlàg) des trajectoires. |
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| responsibles | Carlo, Bardet, Cottrell |
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