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Modèles non stationnaires, méthodes et applications| old_uid | 17238 |
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| title | Modèles non stationnaires, méthodes et applications |
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| start_date | 2019/02/01 |
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| schedule | 11h30 |
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| online | no |
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| summary | L’objectif de l’exposé est de situer les techniques liées à la non stationnarité dans les méthodes de séries temporelles ; pour commencer on essaiera de dégager des propriétés non stationnaires utiles pour les applications, l’objectif est bien de modéliser cette notion, trop large pour être décrite par un seul exposé. Les choix techniques délibérés dans ces travaux on pour origine des contraintes techniques.
Partant d’un modèle élémentaire (AR(1)), non construirons des estimateurs et des méthodes adaptés à des cadres variés allant jusqu’à des modèles à mémoire infinie et des modèles de grande dimension.
Pour cela nous décrirons les travaux conjoints en collaboration avec : Pierre Alquier, Karine Bertin, Natalia Bahamonde, Jean Marc Bardet, Xiequan Fan, et Olivier Wintenberger. |
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| responsibles | Bachir |
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